"Пальто" - драматичная фортепианная баллада. Режиссером видео снова стала Рената Литвинова. В кадре - черно-белые осенние "портреты" московских домов, похоже, в районе Фрунзенской набережной и Остоженки из окон квартир Ренаты и Земфиры. Текст песни проявляется в бирках на пальто и даже в горящей обложке компакт-диска на окне. Лица Земфиры на видео так и не появляется. Песня вошла в последний альбом Земфиры «Бордерлайн».